構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)銀行全面風(fēng)控體系打造細(xì)致化場(chǎng)景

本文結(jié)合傳統(tǒng)商業(yè)銀行的風(fēng)控體系和互聯(lián)網(wǎng)銀行業(yè)務(wù)的特性，提出了從風(fēng)險(xiǎn)治理、全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制、底層支撐三個(gè)方面構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)銀行全面風(fēng)控體系。在保留銀行金融的本質(zhì)屬性的前提下，互聯(lián)網(wǎng)銀行的本質(zhì)仍是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)，形象地來(lái)講，是互聯(lián)網(wǎng)銀行在資產(chǎn)端的客戶和資金端的客戶中間架起一部風(fēng)控機(jī)器，而股東和監(jiān)管機(jī)構(gòu)則位于這部機(jī)器的產(chǎn)出端，是其產(chǎn)出的受益者。

因此，互聯(lián)網(wǎng)銀行的價(jià)值創(chuàng)造依賴于風(fēng)控機(jī)器的運(yùn)作，風(fēng)控機(jī)器即互聯(lián)網(wǎng)銀行的全面風(fēng)控體系，其在延續(xù)傳統(tǒng)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系骨架的基礎(chǔ)上，針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)特征進(jìn)行更加細(xì)致的場(chǎng)景化改造。

總體而言，互聯(lián)網(wǎng)銀行應(yīng)主要從風(fēng)險(xiǎn)治理、全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制、底層支撐三個(gè)方面構(gòu)建全面風(fēng)控體系。全面風(fēng)控體系應(yīng)立足于銀行整體的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略之下，應(yīng)與整體發(fā)展戰(zhàn)略相契合，并支撐互聯(lián)網(wǎng)銀行健康向上、長(zhǎng)遠(yuǎn)持續(xù)地發(fā)展，這也是互聯(lián)網(wǎng)銀行全面風(fēng)控體系的衡量標(biāo)準(zhǔn)和終極目標(biāo)。

風(fēng)險(xiǎn)治理

風(fēng)險(xiǎn)治理是互聯(lián)網(wǎng)銀行管理層對(duì)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理念、目標(biāo)、方向、準(zhǔn)則的引導(dǎo)和建設(shè)?；ヂ?lián)網(wǎng)銀行管理層的風(fēng)險(xiǎn)治理直接決定了銀行風(fēng)控體系的總體方向及風(fēng)控實(shí)施目標(biāo)，是互聯(lián)網(wǎng)銀行全面風(fēng)控的根系?？梢詮娘L(fēng)險(xiǎn)管理文化、風(fēng)險(xiǎn)管理政策、風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境和組織架構(gòu)四個(gè)方面進(jìn)行建設(shè)。

(一)風(fēng)險(xiǎn)管理文化。風(fēng)險(xiǎn)管理文化是風(fēng)險(xiǎn)管理的深層次核心，是互聯(lián)網(wǎng)銀行風(fēng)控體系中類似于血液的存在，于無(wú)形中貫穿于管理方法、管理技術(shù)、管理傳導(dǎo)等各個(gè)方面，以管理層對(duì)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)因素判斷為基礎(chǔ)，是互聯(lián)網(wǎng)銀行內(nèi)部上下互動(dòng)、調(diào)整的結(jié)果。

就目前各家銀行系金融機(jī)構(gòu)實(shí)踐的情況來(lái)看，風(fēng)險(xiǎn)管理文化的建設(shè)主要有以下幾個(gè)要點(diǎn)：

第一，效益和風(fēng)險(xiǎn)平衡發(fā)展理念是風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)的標(biāo)尺?；ヂ?lián)網(wǎng)銀行的業(yè)務(wù)有著創(chuàng)新性、高迭代性、短運(yùn)作周期的特點(diǎn)，與傳統(tǒng)商業(yè)銀行相比對(duì)效益和風(fēng)險(xiǎn)平衡度把控要求更高，但由于各家互聯(lián)網(wǎng)銀行自身發(fā)展定位的不同，也基本不存在成熟且普遍適用的標(biāo)準(zhǔn)。

第二，全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)的基石，應(yīng)該深刻覆蓋互聯(lián)網(wǎng)銀行每一個(gè)業(yè)務(wù)、管理領(lǐng)域。全面風(fēng)險(xiǎn)管理覆蓋面越廣，越發(fā)凸顯出風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)的核心價(jià)值和意義。

第三，互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)的傳感器。風(fēng)險(xiǎn)管理文化的建設(shè)，并不是管理層的單向治理工作，更重要的是需要傳導(dǎo)和反饋，而互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的搭建可以是制度文件，可以是行為準(zhǔn)則，可以是會(huì)議精神，甚至可以落細(xì)到具體的業(yè)務(wù)操作。

(二)風(fēng)險(xiǎn)管理政策。風(fēng)險(xiǎn)管理政策是風(fēng)險(xiǎn)管理工作的行動(dòng)總綱領(lǐng)，是風(fēng)險(xiǎn)管理工作的基本準(zhǔn)則和導(dǎo)向。其目標(biāo)一是有助于形成穩(wěn)健健康的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，二是指導(dǎo)建立起科學(xué)完善的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，三是指導(dǎo)和規(guī)范具體風(fēng)險(xiǎn)管理制度和規(guī)程的制定。

風(fēng)險(xiǎn)管理政策的構(gòu)成一般包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容、程序和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。互聯(lián)網(wǎng)銀行應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)管理政策為指導(dǎo)，建立風(fēng)險(xiǎn)管理的制度體系、機(jī)制體系，建立完善管理工具與管理手段，最終健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。

(三)組織架構(gòu)?；ヂ?lián)網(wǎng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)應(yīng)以全面風(fēng)險(xiǎn)管理為原則，自上而下建立起一套職責(zé)清晰、分工明確的組織體系，總體可以劃分為三個(gè)層級(jí)：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)層級(jí);總行管理層級(jí);總行業(yè)務(wù)層級(jí)。

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)層級(jí)和總行管理層級(jí)受到互聯(lián)網(wǎng)銀行內(nèi)部職責(zé)劃分及管理風(fēng)格影響，各家互聯(lián)網(wǎng)銀行應(yīng)不盡相同?？傂袠I(yè)務(wù)層級(jí)應(yīng)該按照業(yè)務(wù)職能的劃分進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防線的劃分。

從部門(mén)職責(zé)分工上來(lái)看，總行業(yè)務(wù)拓展類、產(chǎn)品創(chuàng)新類、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)類部門(mén)劃分為風(fēng)險(xiǎn)防控的第一道防線，承擔(dān)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合作方評(píng)估、產(chǎn)品評(píng)估、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé);風(fēng)險(xiǎn)管理類、法律合規(guī)類、財(cái)務(wù)管理類部門(mén)劃分為風(fēng)險(xiǎn)防控的第二道防線，承擔(dān)對(duì)全行關(guān)鍵型、創(chuàng)新性的業(yè)務(wù)的全面審查、檢查;審計(jì)類部門(mén)劃分為風(fēng)險(xiǎn)防控的第三道防線，承擔(dān)對(duì)全行全面業(yè)務(wù)的檢查。

而從業(yè)務(wù)流程上來(lái)看，第一道防線是對(duì)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品等項(xiàng)目方案的立項(xiàng)評(píng)估，對(duì)合作方的準(zhǔn)入評(píng)估;第二道防線是對(duì)業(yè)務(wù)及產(chǎn)品、合作模式等項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和實(shí)施;第三道防線是對(duì)項(xiàng)目上線后的跟蹤、優(yōu)化、檢查。

(四)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境。而互聯(lián)網(wǎng)化的特性使互聯(lián)網(wǎng)銀行在市場(chǎng)、監(jiān)管、法律、技術(shù)等方面面臨著比傳統(tǒng)商業(yè)銀行更加復(fù)雜的環(huán)境特性。這要求互聯(lián)網(wǎng)銀行要以信息數(shù)據(jù)搜集機(jī)制為基礎(chǔ)，對(duì)其面臨的各種重大環(huán)境要素進(jìn)行實(shí)時(shí)關(guān)注和及時(shí)響應(yīng)。如保持對(duì)監(jiān)管政策的關(guān)注以保證業(yè)務(wù)合規(guī)性，對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)的變化以保證業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力和需求適配性，對(duì)新型技術(shù)的關(guān)注以彌補(bǔ)技術(shù)漏洞并獲取更高安全級(jí)別的技術(shù)手段等。

全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制

互聯(lián)網(wǎng)銀行可以構(gòu)建起 “‘九橫七縱’的矩陣式框架”+“制度體系”+“評(píng)價(jià)體系”的全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。

九橫是互聯(lián)網(wǎng)銀行面臨的九大類風(fēng)險(xiǎn)，

分別為合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)銀行面臨的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、欺詐風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)相較于傳統(tǒng)商業(yè)銀行而言更為復(fù)雜。

比如，就合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)方面而言，行業(yè)實(shí)操中存在監(jiān)管規(guī)定不明的灰色地帶，且互聯(lián)網(wǎng)銀行內(nèi)部也存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)因素，主要體現(xiàn)在內(nèi)部制度流程和員工合規(guī)教育兩個(gè)方面。

就欺詐風(fēng)險(xiǎn)方面而言，國(guó)內(nèi)信用體系建設(shè)仍在努力中，各類身份信息和金融數(shù)據(jù)還未能夠得到完全有效合法的保護(hù)，電信詐騙呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，加上互聯(lián)網(wǎng)線上業(yè)務(wù)的批量化特性，該類風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，則影響范圍較易擴(kuò)大，且事后難以追蹤和彌補(bǔ)。

因此互聯(lián)網(wǎng)銀行需特別注意事前交易流程的設(shè)計(jì)和事中對(duì)交易的實(shí)時(shí)監(jiān)控。在成本可接受的情況下，互聯(lián)網(wǎng)銀行也可建立起以賬戶安全險(xiǎn)為代表的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制。

目前，國(guó)內(nèi)部分商業(yè)銀行已經(jīng)在嘗試建立風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償基金的運(yùn)作機(jī)制。就道德風(fēng)險(xiǎn)而言，互聯(lián)網(wǎng)銀行的業(yè)務(wù)以純線上型為主，與柜面交易相比缺少面對(duì)面的交互確認(rèn)，在影像影印取證方面也受限于條件約束。且在交易過(guò)程中依賴于客戶自身對(duì)操作流程和頁(yè)面注釋的理解，缺少專業(yè)人員面對(duì)面式指導(dǎo)、提醒，因此道德風(fēng)險(xiǎn)是互聯(lián)網(wǎng)銀行需要關(guān)注和強(qiáng)化管理的風(fēng)險(xiǎn)因素。

“七縱”是為全面風(fēng)險(xiǎn)管理的七大流

程。分別為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告與風(fēng)險(xiǎn)處置、后評(píng)價(jià)與檢查監(jiān)督、調(diào)整優(yōu)化。

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別以業(yè)務(wù)材料和風(fēng)險(xiǎn)信息為基礎(chǔ)，挖掘潛在風(fēng)險(xiǎn)因子。在此過(guò)程中業(yè)務(wù)材料的規(guī)范化、風(fēng)險(xiǎn)信息的積累、風(fēng)險(xiǎn)因子的總結(jié)分析均可減少流程摩擦，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別效率。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包含風(fēng)險(xiǎn)判斷和風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量?jī)蓚€(gè)方面。前者基于可獲得的資料的基礎(chǔ)上，綜合定性理論模型，以主觀判斷為主進(jìn)行的潛在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判。后者基于測(cè)算模型，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)因素帶來(lái)的影響后果進(jìn)行量化預(yù)判。

風(fēng)險(xiǎn)控制則是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果，綜合考量業(yè)務(wù)發(fā)展要素，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。上述三個(gè)環(huán)節(jié)為事前的風(fēng)險(xiǎn)管理。

事中的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)包括風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)處置。從微觀交易的角度來(lái)說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)銀行較為成熟和完善的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)應(yīng)包含有實(shí)時(shí)交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，并根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取加強(qiáng)驗(yàn)證措施或阻斷;還應(yīng)包含銀行整體運(yùn)作的連續(xù)性監(jiān)測(cè)，重大差錯(cuò)或大范圍差錯(cuò)監(jiān)測(cè)，重要風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)域監(jiān)測(cè)等。

互聯(lián)網(wǎng)銀行也應(yīng)建立重大風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度和風(fēng)險(xiǎn)事件處置流程，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件的報(bào)告和處理應(yīng)遵循快速響應(yīng)、高效處理原則，并應(yīng)謹(jǐn)慎應(yīng)對(duì)外部主體，避免事件擴(kuò)大。事后的風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)節(jié)包括后評(píng)價(jià)與檢查監(jiān)督、調(diào)整優(yōu)化，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理全流程的自我學(xué)習(xí)和優(yōu)化機(jī)制，目標(biāo)是使全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程更貼合實(shí)際。

制度體系是互聯(lián)網(wǎng)銀行根據(jù)法律、法規(guī)和準(zhǔn)則等制度和文件的要求，在風(fēng)險(xiǎn)管理政策的指導(dǎo)下制定的各項(xiàng)對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理事項(xiàng)的指導(dǎo)規(guī)范。制度體系分為三個(gè)效力層級(jí)，從高到低依次為風(fēng)險(xiǎn)管理基本政策和基本制度、管理類制度、操作類制度。

基本政策和基本制度是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理全局工作所做的框架性安排和原則性要求。管理類制度是對(duì)某一領(lǐng)域、某一類的風(fēng)險(xiǎn)管理工作所做的具體規(guī)定，并應(yīng)符合風(fēng)險(xiǎn)管理基本政策和基本制度的要求。目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行普遍采用按照風(fēng)險(xiǎn)分類分別制定風(fēng)險(xiǎn)管理基本政策和管理類制度的模式。風(fēng)險(xiǎn)管理操作類制度是對(duì)某一項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作流程或者管理流程做出的操作性規(guī)定，其形式可以為各類操作規(guī)程、行為規(guī)范、工作指引、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系是互聯(lián)網(wǎng)銀行在各項(xiàng)規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上，通過(guò)對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行抽樣檢查，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的有效性進(jìn)行量化評(píng)分，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定，找出風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷。在實(shí)際業(yè)務(wù)操作中，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)通常從資產(chǎn)收益定性指標(biāo)、各類風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、內(nèi)控環(huán)境、控制活動(dòng)、監(jiān)督評(píng)價(jià)與糾正等方面，按照各個(gè)職能條線劃分板塊并分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。

底層支撐

底層基建支撐著互聯(lián)網(wǎng)銀行所有風(fēng)險(xiǎn)管理工作的落地，主要分為系統(tǒng)、模型、技術(shù)、數(shù)據(jù)四個(gè)板塊。對(duì)互聯(lián)網(wǎng)銀行來(lái)說(shuō)，基建工作的扎實(shí)推進(jìn)，能夠以幾何級(jí)的速度提升風(fēng)險(xiǎn)管理工作的效率，打破風(fēng)險(xiǎn)管理工作的天花板，將風(fēng)險(xiǎn)管理工作的精準(zhǔn)度提升至一個(gè)更高的地步。系統(tǒng)和模型的建設(shè)可解決實(shí)時(shí)性問(wèn)題、管理效率問(wèn)題和資源問(wèn)題。

如在信貸風(fēng)險(xiǎn)審核中，以信貸風(fēng)控模型替代傳統(tǒng)的人工定價(jià)審批，實(shí)現(xiàn)秒級(jí)審批和多筆并發(fā)。新型技術(shù)的運(yùn)用則可以提升風(fēng)險(xiǎn)管理工作效率，但值得注意的是，若在新型技術(shù)不成熟的情況下則有可能帶來(lái)新的安全風(fēng)險(xiǎn)，因此，互聯(lián)網(wǎng)銀行對(duì)新型技術(shù)的采納應(yīng)謹(jǐn)慎評(píng)估，并衡量綜合效益，與安全業(yè)務(wù)制度、規(guī)則搭配形成完整的風(fēng)控手段。數(shù)據(jù)能夠助力互聯(lián)網(wǎng)銀行更深程度地實(shí)現(xiàn)精細(xì)化、智能化管理。目前，數(shù)據(jù)積累及分析運(yùn)用的能力已經(jīng)得到市場(chǎng)各方的廣泛關(guān)注，目前市場(chǎng)上正在形成前所未有的數(shù)據(jù)分享與跨機(jī)構(gòu)、全網(wǎng)型聯(lián)防聯(lián)控的氛圍。