算法交易它是什么以及如何學習它

金融市場上的大多數(shù)交易者或投資者都夢想擁有一個自動為他們進行交易的系統(tǒng)，而無需他們做任何與交易相關的事情。雖然沒有真正存在這樣的系統(tǒng)，但算法交易非常接近。

根據(jù)最近的市場報告，預計2018年全球算法市場價值1.03萬美元，在預測期內(nèi)(2022-2027年)的復合年增長率為10%。對快速、可靠和盈利系統(tǒng)的需求正在引領算法交易的發(fā)展。

然而，盡管有各種材料可供使用，但具有非技術背景的初學者可能會發(fā)現(xiàn)很難遵循系統(tǒng)的方法來學習算法交易。有一些學習算法交易的最佳方法，但在此之前，請先了解一些您應該知道的基本知識：

什么是算法交易?

算法交易，也稱為自動或算法交易，涉及使用計算機根據(jù)定義的參數(shù)自動執(zhí)行交易。Algo交易中的一切都是數(shù)據(jù)驅動的，您可以自由地做其他事情，而您的計算機會處理您的訂單。

算法交易者使用高頻技術使交易公司能夠每秒執(zhí)行大量交易。然而，盡管是自動化的，但自動交易仍然不時涉及某種形式的人工干預，以確保它仍然有效地工作。

算法交易、自動交易和量化交易之間的區(qū)別

大多數(shù)交易者認為算法交易、自動交易和量化交易的意思是一樣的，但事實并非如此。

顧名思義，自動交易意味著一切都是自動完成的。它涉及使用計算機自動創(chuàng)建和執(zhí)行訂單。在實踐中，它只是使人工手動交易過程自動化。

算法交易遵循一種算法來執(zhí)行與一些仍然可以手動操作的潛在交易策略一致的交易。自動交易向前邁進了一步，使整個交易過程自動化。

另一方面，量化交易，也稱為量化交易或量化交易，涉及使用數(shù)學和統(tǒng)計模型和編程來分析和執(zhí)行訂單。

算法交易和量化交易之間的主要區(qū)別之一是量化交易使用了大量的數(shù)據(jù)資產(chǎn)和數(shù)學模型。相比之下，交易更多地依賴技術分析。

算法交易的盈利能力如何?

與傳統(tǒng)交易方法不同，算法交易減少了觀察和分析市場的時間，從而使交易者能夠專注于他們生活的其他方面。

交易算法占外匯交易的92%，如果實施適當?shù)娘L險管理和良好的交易計劃，它們可以非常有利可圖。

開始使用算法交易

許多在線學習算法交易的資源可能難以消化。盡管如此，如果您系統(tǒng)地進行學習過程，那么沒有人可以阻止您在Algo交易中取得成功。

以下是任何有抱負的算法交易者需要專注于學習算法交易的三個步驟。

#1。了解算法交易的核心領域

算法交易是多方面的。因此，正確理解核心領域是創(chuàng)建獲勝算法的第一步。

算法交易的核心領域包括：

定量分析(quants)涉及識別模式和構建模型以訪問這些模式。然后使用生成的模型來預測證券的價格變動。

如果您是技術或基本面交易者，您可能不得不開始考慮量化分析。

金融市場知識

自然，人類的思維是通過觀察來學習的，研究表明，花時間觀察圖表會增加一個人對金融市場的了解。如果您打算構建基于技術的算法，這些知識至關重要。

即使您是技術分析專家，也要確保不時更新您的技術分析技能。對以下方面的透徹了解將減少您的算法交易學習曲線。

在學習了基礎知識之后，下一步是轉向算法交易的更高級方面。如果您以前從未編譯過代碼，那么是時候學習編程技能了。

大多數(shù)人認為這方面是學習算法交易中最困難的，但它并沒有你想象的那么復雜。無論您打算自動化何種策略，您都需要一名程序員來實施您的交易策略。

對于量化開發(fā)人員來說，C++/Java/Python的扎實知識是必不可少的，而學習編程的最佳方式是通過練習。

在幾種編程語言中，大多數(shù)交易者更喜歡使用Python，并且有各種算法交易工具和平臺可以讓您創(chuàng)建自己的交易算法。

#2。成為ALGO交易的專業(yè)人士

在了解了Algo交易的核心方面之后，接下來就是考慮各種方法來進一步增加您在該領域的專業(yè)知識。

有趣的是，您還可以在Algo交易中建立職業(yè)生涯。

書籍入門

算法交易的某些方面需要一定程度的數(shù)學和統(tǒng)計知識，初學者可能難以理解。通過書籍學習可能并不適合所有人，但算法交易書籍提供了一種學習自動交易概念的簡單方法。

雖然您可以查看許多關于不同算法交易策略的好書，但在理解基礎知識之前，有必要避免復雜的數(shù)學概念。

例如，JohnC.Hull的“期權、期貨和衍生品”一書被認為是一本非常適合初學者的書。

一旦您了解了基礎知識，您就可以開始制定您的交易策略，即所謂的阿爾法交易模型。ErnestChan的AlgorithmicTrading和LarryHarris的TradingandExchanges討論了交易系統(tǒng)以及如何實施它們。

除了最好的算法交易書籍外，您還可以利用各種免費資源，例如：

雖然初學者可以從這些免費資源開始，但值得注意的是，其中一些資源有其缺點。

例如，算法書籍可能無法為您提供第一手交易經(jīng)驗，免費課程可能提供的主題知識有限。

向專業(yè)人士學習

向專業(yè)人士或專家從業(yè)者學習是學習任何技能的最快方法之一。算法交易涉及使用Python等編程語言。因此，有必要向專家學習，這樣您就可以在與專家互動的同時練習他們的策略。

參加MFE課程

大多數(shù)想要在算法交易領域進行研究的學生都會選擇MFE課程。但是，如果目標是賺錢，則有必要通過進入算法交易領域走更多的職業(yè)道路。

大多數(shù)MFE課程都會概述數(shù)學概念，當您決定申請他們的課程時，從他人的經(jīng)驗中學習是有益的。

此外，即使您仍在學習，MFE課程也為您提供各種申請工作的機會。

#3。了解更多并在工作中練習

在進入算法交易領域后，您可以開始為您的公司在實時市場中實施您的算法交易知識。您還可以學習其他流程以添加到您的工作流程鏈中，因為大多數(shù)公司使用不同的方法進行自動交易。

例如，一家低潛策略交易公司可能基于C++構建，而另一家公司可能只使用Python。有必要了解兩者的工作原理。

用微妙的話來說，在工作中不斷學習和練習。學習永不止步。

Algo交易的范圍是無限的。

然而，學習算法交易需要了解核心交易領域和一定程度的編程技能。它不一定是技術性的。

你可以通過正確的學習過程來掌握這個所謂的“困難”領域。要精通交易行業(yè)，必須不斷練習所學知識。