銀行業(yè)危機的社會影響是銀行資本政策的一個相關(guān)考慮因素

儲備銀行發(fā)布的一份文件稱，儲備銀行提高銀行資本要求的建議包括考慮銀行業(yè)危機的社會影響。

“雖然儲備銀行的明確授權(quán)沒有提到社會福祉，但危機的社會影響是社會和社會對我們在資本政策中尋求代表的危機造成傷害風(fēng)險的態(tài)度的相關(guān)考慮。在考慮到最廣泛意義上的結(jié)果并不新穎之后，應(yīng)該確定經(jīng)濟政策以及協(xié)會和金融法規(guī)，“儲備銀行說。

該評論載于儲備銀行資本審查背景文件，題為 “支持風(fēng)險偏好框架的分析概要”。該報紙于周三發(fā)布，由儲備銀行金融系統(tǒng)政策和分析顧問Susan Guthrie撰寫。Guthrie還與Gareth Morgan一起合著了“Big Kahuna：在新西蘭轉(zhuǎn)變稅收與福利 ”一書 。

在儲備銀行副行長兼金融穩(wěn)定總經(jīng)理杰夫·巴斯坎德(Geoff Bascand)八次使用“福祉”(包括在頭銜中)的2月份關(guān)于資本提案的演講之后，Guthrie突出了幸福問題。財政部長格蘭特羅伯遜將于5月30日公布政府的第一份福利預(yù)算。

儲備銀行的資本提案明確假設(shè)新西蘭不準(zhǔn)備每200年不止一次地容忍全系統(tǒng)的銀行業(yè)危機，盡管格思里指出新西蘭現(xiàn)代史上沒有系統(tǒng)性的銀行危機。(這里有關(guān)于新西蘭銀行業(yè)失敗的儲備銀行文件)。她說，決定將政策目標(biāo)定義為銀行體系有足夠的資本來保持市場的信心，當(dāng)面臨每200年一次可能出現(xiàn)的損失，但不會大于損失。

“我們沒有關(guān)于新西蘭人對銀行業(yè)危機的容忍度的證據(jù)，我們希望通過協(xié)商程序可以讓我們更好地了解情況。但是，為了達成資本提案，我們需要一個開始的假設(shè)，并且那變成1/200，“格思里寫道。

她說失敗概率在類似的監(jiān)管框架中很常見。

“例如，在國際上，一些保險監(jiān)管機構(gòu)管理償付能力標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定”破產(chǎn)“概率不超過1。200年。在新西蘭，非壽險公司的償付能力要求為1/1000年。與地震風(fēng)險的關(guān)系和其他非生命災(zāi)難的1/250。“

“在2017年的美國，聯(lián)邦存款保險公司的分析師在與美國存款保險基金的準(zhǔn)備金率相關(guān)的建模工作中使用了1/500年的風(fēng)險承受能力。風(fēng)險承受能力也包含在資本等式中在巴塞爾協(xié)議III標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定并允許銀行使用其風(fēng)險權(quán)重進行建模。規(guī)定了99.9%的“置信水平”，這相當(dāng)于1/1000年的風(fēng)險承受能力，“Guthrie說。

儲備銀行應(yīng)該如何容忍銀行危機的風(fēng)險?

格思里說。“因此，世界各地和新西蘭的金融部門監(jiān)管都存在一系列風(fēng)險承受能力。其他金融監(jiān)管領(lǐng)域的風(fēng)險承受能力為決定在設(shè)定最低銀行資本要求時采用1/200提供了背景。”

“但更為根本的是，為了為政策目的設(shè)定風(fēng)險承受能力，有必要考慮銀行業(yè)危機的不利經(jīng)濟和社會影響。作為社會的代理人，儲備銀行應(yīng)該承受多大的風(fēng)險。鑒于有關(guān)這種危機影響的現(xiàn)有證據(jù)，銀行業(yè)危機?“ 格思里問道。

她繼續(xù)承認儲備銀行的任務(wù)沒有明確提及社會福祉。盡管如此，她認為危機的社會影響是社會的一個相關(guān)考慮因素，也是儲備銀行在其銀行資本政策中考慮的因素。

“各國政府必須考慮到其經(jīng)濟政策可能產(chǎn)生的社會影響。一再表明，與社會結(jié)果分開考慮的經(jīng)濟政策會對貧困，就業(yè)，營養(yǎng)，健康和教育造成嚴(yán)重后果，這反過來又會對長期可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，“該報稱將其提供給聯(lián)合國。

“關(guān)于深度和長期衰退的經(jīng)濟和社會影響的文獻很多，例如在發(fā)生銀行業(yè)危機時可能會出現(xiàn)這種影響。文獻中的一個共同主題是對身心健康的危害，家庭凝聚力和由嚴(yán)重衰退引發(fā)的經(jīng)濟壓力造成的社區(qū)聯(lián)系 - 失業(yè)，收入下降，儲蓄減少和/或資產(chǎn)價值下降。發(fā)達國家和發(fā)展中國家都有這些影響的證據(jù)，盡管當(dāng)?shù)厍闆r可以起到緩解影響的作用。 “

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她說，再次采購聯(lián)合國，雖然系統(tǒng)數(shù)據(jù)不可用，但越來越多的證據(jù)表明，危機對個人，家庭和社區(qū)在健康，凝聚力和沖突方面產(chǎn)生了重大影響。這可能包括增加精神疾病，藥物濫用和自殺率。

“對整個社會的持久影響”

Guthrie認為應(yīng)該詳細考慮證據(jù)，從而深入了解為什么世界衛(wèi)生組織，世界銀行和聯(lián)合國等人認為金融危機的社會影響是長壽的。

“家庭破裂，健康狀況不佳，醫(yī)療保健和營養(yǎng)支出減少以及社會動蕩都可能對整個社會產(chǎn)生持久影響。”