銀行業(yè)危機(jī)的社會(huì)影響是銀行資本政策的一個(gè)相關(guān)考慮因素

儲(chǔ)備銀行發(fā)布的一份文件稱，儲(chǔ)備銀行提高銀行資本要求的建議包括考慮銀行業(yè)危機(jī)的社會(huì)影響。

“雖然儲(chǔ)備銀行的明確授權(quán)沒有提到社會(huì)福祉，但危機(jī)的社會(huì)影響是社會(huì)和社會(huì)對(duì)我們?cè)谫Y本政策中尋求代表的危機(jī)造成傷害風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度的相關(guān)考慮。在考慮到最廣泛意義上的結(jié)果并不新穎之后，應(yīng)該確定經(jīng)濟(jì)政策以及協(xié)會(huì)和金融法規(guī)，“儲(chǔ)備銀行說。

該評(píng)論載于儲(chǔ)備銀行資本審查背景文件，題為 “支持風(fēng)險(xiǎn)偏好框架的分析概要”。該報(bào)紙于周三發(fā)布，由儲(chǔ)備銀行金融系統(tǒng)政策和分析顧問Susan Guthrie撰寫。Guthrie還與Gareth Morgan一起合著了“Big Kahuna：在新西蘭轉(zhuǎn)變稅收與福利 ”一書 。

在儲(chǔ)備銀行副行長(zhǎng)兼金融穩(wěn)定總經(jīng)理杰夫·巴斯坎德(Geoff Bascand)八次使用“福祉”(包括在頭銜中)的2月份關(guān)于資本提案的演講之后，Guthrie突出了幸福問題。財(cái)政部長(zhǎng)格蘭特羅伯遜將于5月30日公布政府的第一份福利預(yù)算。

儲(chǔ)備銀行的資本提案明確假設(shè)新西蘭不準(zhǔn)備每200年不止一次地容忍全系統(tǒng)的銀行業(yè)危機(jī)，盡管格思里指出新西蘭現(xiàn)代史上沒有系統(tǒng)性的銀行危機(jī)。(這里有關(guān)于新西蘭銀行業(yè)失敗的儲(chǔ)備銀行文件)。她說，決定將政策目標(biāo)定義為銀行體系有足夠的資本來保持市場(chǎng)的信心，當(dāng)面臨每200年一次可能出現(xiàn)的損失，但不會(huì)大于損失。

“我們沒有關(guān)于新西蘭人對(duì)銀行業(yè)危機(jī)的容忍度的證據(jù)，我們希望通過協(xié)商程序可以讓我們更好地了解情況。但是，為了達(dá)成資本提案，我們需要一個(gè)開始的假設(shè)，并且那變成1/200，“格思里寫道。

她說失敗概率在類似的監(jiān)管框架中很常見。

“例如，在國(guó)際上，一些保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)管理償付能力標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定”破產(chǎn)“概率不超過1。200年。在新西蘭，非壽險(xiǎn)公司的償付能力要求為1/1000年。與地震風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系和其他非生命災(zāi)難的1/250。“

“在2017年的美國(guó)，聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司的分析師在與美國(guó)存款保險(xiǎn)基金的準(zhǔn)備金率相關(guān)的建模工作中使用了1/500年的風(fēng)險(xiǎn)承受能力。風(fēng)險(xiǎn)承受能力也包含在資本等式中在巴塞爾協(xié)議III標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定并允許銀行使用其風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重進(jìn)行建模。規(guī)定了99.9%的“置信水平”，這相當(dāng)于1/1000年的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，“Guthrie說。

儲(chǔ)備銀行應(yīng)該如何容忍銀行危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)?

格思里說。“因此，世界各地和新西蘭的金融部門監(jiān)管都存在一系列風(fēng)險(xiǎn)承受能力。其他金融監(jiān)管領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)承受能力為決定在設(shè)定最低銀行資本要求時(shí)采用1/200提供了背景。”

“但更為根本的是，為了為政策目的設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)承受能力，有必要考慮銀行業(yè)危機(jī)的不利經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響。作為社會(huì)的代理人，儲(chǔ)備銀行應(yīng)該承受多大的風(fēng)險(xiǎn)。鑒于有關(guān)這種危機(jī)影響的現(xiàn)有證據(jù)，銀行業(yè)危機(jī)?“ 格思里問道。

她繼續(xù)承認(rèn)儲(chǔ)備銀行的任務(wù)沒有明確提及社會(huì)福祉。盡管如此，她認(rèn)為危機(jī)的社會(huì)影響是社會(huì)的一個(gè)相關(guān)考慮因素，也是儲(chǔ)備銀行在其銀行資本政策中考慮的因素。

“各國(guó)政府必須考慮到其經(jīng)濟(jì)政策可能產(chǎn)生的社會(huì)影響。一再表明，與社會(huì)結(jié)果分開考慮的經(jīng)濟(jì)政策會(huì)對(duì)貧困，就業(yè)，營(yíng)養(yǎng)，健康和教育造成嚴(yán)重后果，這反過來又會(huì)對(duì)長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響，“該報(bào)稱將其提供給聯(lián)合國(guó)。

“關(guān)于深度和長(zhǎng)期衰退的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)影響的文獻(xiàn)很多，例如在發(fā)生銀行業(yè)危機(jī)時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)這種影響。文獻(xiàn)中的一個(gè)共同主題是對(duì)身心健康的危害，家庭凝聚力和由嚴(yán)重衰退引發(fā)的經(jīng)濟(jì)壓力造成的社區(qū)聯(lián)系 - 失業(yè)，收入下降，儲(chǔ)蓄減少和/或資產(chǎn)價(jià)值下降。發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家都有這些影響的證據(jù)，盡管當(dāng)?shù)厍闆r可以起到緩解影響的作用。 “

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她說，再次采購(gòu)聯(lián)合國(guó)，雖然系統(tǒng)數(shù)據(jù)不可用，但越來越多的證據(jù)表明，危機(jī)對(duì)個(gè)人，家庭和社區(qū)在健康，凝聚力和沖突方面產(chǎn)生了重大影響。這可能包括增加精神疾病，藥物濫用和自殺率。

“對(duì)整個(gè)社會(huì)的持久影響”

Guthrie認(rèn)為應(yīng)該詳細(xì)考慮證據(jù)，從而深入了解為什么世界衛(wèi)生組織，世界銀行和聯(lián)合國(guó)等人認(rèn)為金融危機(jī)的社會(huì)影響是長(zhǎng)壽的。

“家庭破裂，健康狀況不佳，醫(yī)療保健和營(yíng)養(yǎng)支出減少以及社會(huì)動(dòng)蕩都可能對(duì)整個(gè)社會(huì)產(chǎn)生持久影響。”