2019年初集會的市場廣度統(tǒng)計

2019年初集會的市場廣度統(tǒng)計

Tom Bruni在2019年Chart Summit上的演講主要關(guān)注市場廣度，以及我們?nèi)绾巫屛覀兛创@個主題的過程非常簡單。雖然該演示涵蓋了我們測量市場內(nèi)部的一些方法，但在本文中，我們希望分享一些我們本周末推出的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)有助于為12月24日低點市場的反彈提供一些有價值的背景。

下表列出了我們覆蓋的主要美國指數(shù)，包括重要拐點的表現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)：2018年1月高點，2018年9月高點和12月24日低點。

我們還列出了一些額外的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，如低于52周高點和高于52周低點的百分比，這些事件發(fā)生后的天數(shù)，每日相對強弱指數(shù)(RSI)讀數(shù)是看漲還是看跌，以及價格是否高于他們的200天移動平均線。我們現(xiàn)在要注意的列是前三個。

12月低點的反彈非常激烈，所有27個指數(shù)均為正中值，回報率為17.79%。通過僅從一個時間框架中查看這些統(tǒng)計數(shù)據(jù)，可以得出結(jié)論，我們已經(jīng)走出困境并且股票重新回到反彈模式......然而，備份到2018年1月或9月的高點卻說明了一個完全不同的故事。27個指數(shù)中只有2個高于其2018年1月的高點，中位數(shù)回報率為-4.56%。

股票的牛市在超過之前的峰值時就會開始，所以在我們這樣做之前，這些數(shù)據(jù)會爭論更多的交易范圍“熱點”而不是其他任何東西。

此表的另一個重要內(nèi)容是性能數(shù)字。通過觀察表演者的外尾，我們可以發(fā)現(xiàn)我們想要參與的多頭和空頭趨勢。兩個時間框架中表現(xiàn)最好的是增長因素和技術(shù)部門，而價值因素則相當(dāng)滯后。

如果你想進入市場中表現(xiàn)出最大相對優(yōu)勢和弱點的區(qū)域，這個簡單的練習(xí)可以讓你有一個很好的高級視野，然后你可以進一步深入了解你想要的游戲。球隊。