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儲(chǔ)備銀行已經(jīng)確認(rèn)了一個(gè)框架 它正在開發(fā)用于識(shí)別系統(tǒng)重要的銀行

2019-05-10 16:35:35 編輯: 來源:
導(dǎo)讀 儲(chǔ)備銀行已經(jīng)確認(rèn)了一個(gè)框架,它正在開發(fā)用于識(shí)別系統(tǒng)重要的銀行,建議僅涵蓋ANZ NZ,ASB,BNZ和Westpac NZ。這是一份題為確定國內(nèi)具有系

儲(chǔ)備銀行已經(jīng)確認(rèn)了一個(gè)框架,它正在開發(fā)用于識(shí)別系統(tǒng)重要的銀行,建議僅涵蓋ANZ NZ,ASB,BNZ和Westpac NZ。

這是一份題為“確定國內(nèi)具有系統(tǒng)重要性的銀行的框架”的咨詢文件 。 它涵蓋了國內(nèi)具有系統(tǒng)重要性的銀行(D-SIBs)框架的潛在用途,以確定新西蘭銀行可能會(huì)受到儲(chǔ)備銀行提高銀行資本要求的提議所需的資本附加費(fèi)。

新西蘭銀行目前必須達(dá)到其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)10.5%的最低總資本比率。對于被確定為具有系統(tǒng)重要性的銀行,儲(chǔ)備銀行建議將此增加至18%,對所有其他銀行增加17%。(在這里,這里和 這里, 詳細(xì)了解儲(chǔ)備銀行資本提案在這三部分的興趣網(wǎng)絡(luò)系列中 )。

一個(gè)具有系統(tǒng)重要性的銀行是一個(gè)失敗可能引發(fā)金融危機(jī)的銀行。這些銀行通俗地稱為“太大而不能倒閉”。自全球金融危機(jī)爆發(fā)以來,儲(chǔ)備銀行一直在使用“具有系統(tǒng)重要性的銀行”。其本地注冊政策于21世紀(jì)初制定,要求銀行的新西蘭債務(wù)(扣除應(yīng)付關(guān)聯(lián)方款項(xiàng))超過150億新西蘭元以在當(dāng)?shù)丶{入。

“本地注冊意味著銀行必須遵守全套儲(chǔ)備銀行的審慎要求,例如在新西蘭持有足夠資本的要求。本地注冊政策是一系列政策的一部分,其中也包括外包政策(BS 11) )和開放銀行決議(BS 13)。這些政策相結(jié)合,為新西蘭當(dāng)局提供了全方位的遇險(xiǎn)管理和決議選擇,以便做出符合新西蘭人最佳利益的決定,“儲(chǔ)備銀行說。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示,當(dāng)其他類似術(shù)語用于指代具有系統(tǒng)重要性的銀行時(shí),缺乏識(shí)別D-SIB的框架會(huì)導(dǎo)致混淆。它指出,巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì)D-SIB框架使用了四個(gè)關(guān)鍵指標(biāo),即規(guī)模,互聯(lián)性,可替代性和復(fù)雜性。

'可觀察到的懸崖效應(yīng)'

在新西蘭的情況下,儲(chǔ)備銀行發(fā)現(xiàn)無論選擇何種指標(biāo),澳新銀行,新西蘭銀行,ASB和西太平洋銀行在所有四類系統(tǒng)重要性中占主導(dǎo)地位,其分?jǐn)?shù)與其他銀行的分?jǐn)?shù)之間存在“可觀察到的懸崖效應(yīng)”。

“銀行的排名表明,四大銀行與其他銀行之間的規(guī)模相差很大。四大資產(chǎn)的比例從18%到32%不等,占所有本地注冊銀行總資產(chǎn)的比例。 Kiwibank的數(shù)字不到5%,而其他銀行的數(shù)字不到2.5%。相對于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)而言,四大銀行的資產(chǎn)相當(dāng)于新西蘭國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.5倍,與澳大利亞相似,“儲(chǔ)備銀行說。

鑒于此,它表示將四大銀行分類為D-SIB的情況“似乎相當(dāng)清楚”。

儲(chǔ)備銀行還考慮了作為下一個(gè)最大銀行的Kiwibank和比西太平洋銀行更多地接觸農(nóng)村部門的Rabobank也應(yīng)該是D-SIB。

“Kiwibank的得分顯著低于四大銀行,但它幾乎是下一家銀行的兩倍。雖然規(guī)模小得多,但Rabobank作為農(nóng)業(yè)部門的貸方比Westpac更大。這引發(fā)了一個(gè)問題,即是否Kiwibank和/或Rabobank也應(yīng)該被給予D-SIB標(biāo)簽或者應(yīng)該考慮第二層D-SIB。這個(gè)問題的答案需要高度的監(jiān)督判斷,“儲(chǔ)備銀行說。

“在這個(gè)時(shí)候,儲(chǔ)備銀行認(rèn)為單層D-SIB框架在實(shí)踐中會(huì)更簡單。而且,這兩家銀行和四大銀行之間的差異是如此之大,以至于這兩家銀行都不應(yīng)該在D中。 -SIB類別。但是,它確實(shí)表明D-SIB的框架和清單應(yīng)該定期審查,以確認(rèn)它們?nèi)匀贿m合目的。監(jiān)管方法仍然是監(jiān)管機(jī)構(gòu)改進(jìn)資本充足框架的一種選擇。在未來。”

儲(chǔ)備銀行建議不引入一個(gè)門檻,銀行自動(dòng)成為D-SIB。這是因?yàn)殚T檻會(huì)破壞監(jiān)管判斷的有效性,外資銀行的主導(dǎo)地位以及四大銀行與其他銀行之間的懸崖效應(yīng),任何門檻都是任意的,并且因?yàn)楸O(jiān)管判斷而不是“任意構(gòu)建的門檻”提供更好的解決方案。

基于指標(biāo)的框架

儲(chǔ)備銀行提供了四種識(shí)別D-SIB的方案,并將其首選方案命名為基于指標(biāo)的框架。

“探索性分析證實(shí)了資本充足率咨詢已經(jīng)預(yù)示的內(nèi)容,即澳大利亞四大銀行[ANZ,BNZ,ASB和Westpac]將被歸類為D-SIB,”它說。

“這種方法可以全面衡量系統(tǒng)重要性的不同方面,反映出動(dòng)態(tài)銀行活動(dòng)的演變。雖然現(xiàn)階段系統(tǒng)重要性的大多數(shù)方面與新西蘭銀行規(guī)模高度相關(guān),但這種相關(guān)性可能在未來有所減弱。由于銀行業(yè)新興和更復(fù)雜的商業(yè)模式,這種方法使監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠靈活地調(diào)整和重新設(shè)計(jì)包含在系統(tǒng)重要性不同方面的指標(biāo),以反映銀行對經(jīng)濟(jì)的風(fēng)險(xiǎn)和重要性的變化。及時(shí)地說,“儲(chǔ)備銀行說。

“在本咨詢文件中提出的識(shí)別D-SIB的方法符合巴塞爾委員會(huì)建議的國際最佳實(shí)踐。該方法采用基于指標(biāo)的方法跨越四個(gè)方面:規(guī)模,相互關(guān)聯(lián)性,可替代性和銀行的復(fù)雜性。”

關(guān)于確定具有系統(tǒng)重要性的銀行的框架的磋商于5月31日結(jié)束。之后,儲(chǔ)備銀行計(jì)劃公布提交的材料,以及收到的反饋摘要及其如何進(jìn)行的決定。


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