期權(quán)定價（關(guān)于期權(quán)定價的簡介）

2022-09-05 10:05:25 編輯：戴松康來源：

導讀大家好，期權(quán)定價，關(guān)于期權(quán)定價的簡介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！1、Black-Scholes期權(quán)定價模型雖然有許多優(yōu)點，但是它的推...

大家好，期權(quán)定價，關(guān)于期權(quán)定價的簡介很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來看看吧！

1、Black-Scholes期權(quán)定價模型雖然有許多優(yōu)點，但是它的推導過程難以為人們所接受。

2、在1979年，羅斯等人使用一種比較淺顯的方法設(shè)計出一種期權(quán)的定價模型，稱為二項式模型(Binomial Model)或二叉樹法(Binomial tree)。

3、二項期權(quán)定價模型由考克斯（J.C.Cox）、羅斯（S.A.Ross）、魯賓斯坦（M.Rubinstein）和夏普（Sharpe）等人提出的一種期權(quán)定價模型，主要用于計算美式期權(quán)的價值。

4、其優(yōu)點在于比較直觀簡單，不需要太多數(shù)學知識就可以加以應(yīng)用。

本文關(guān)于期權(quán)定價的簡介就講解完畢，希望對大家有所幫助。

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