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期權(quán)定價(關(guān)于期權(quán)定價的簡介)

2022-09-05 10:05:25 編輯:戴松康 來源:
導(dǎo)讀 大家好,期權(quán)定價,關(guān)于期權(quán)定價的簡介很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!1、Black-Scholes期權(quán)定價模型雖然有許多優(yōu)點,但是它的推...

大家好,期權(quán)定價,關(guān)于期權(quán)定價的簡介很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!

1、Black-Scholes期權(quán)定價模型雖然有許多優(yōu)點,但是它的推導(dǎo)過程難以為人們所接受。

2、在1979年,羅斯等人使用一種比較淺顯的方法設(shè)計出一種期權(quán)的定價模型,稱為二項式模型(Binomial Model)或二叉樹法(Binomial tree)。

3、二項期權(quán)定價模型由考克斯(J.C.Cox)、羅斯(S.A.Ross)、魯賓斯坦(M.Rubinstein)和夏普(Sharpe)等人提出的一種期權(quán)定價模型,主要用于計算美式期權(quán)的價值。

4、其優(yōu)點在于比較直觀簡單,不需要太多數(shù)學(xué)知識就可以加以應(yīng)用。

本文關(guān)于期權(quán)定價的簡介就講解完畢,希望對大家有所幫助。


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